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飘雪影院在线神马影院 中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金       基金照料东说念主:中信建投基金照料有限公司        基金托管东说念主:宁波银行股份有限公司        呈报送出日历:2025 年 03 月 31 日                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   基金照料东说念主的董事会、董事保证本呈报所载良友不存在作假记录、误导性泄漏或症结遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律牵累。今年度呈报也曾三分之二以 上孤苦董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同规章，于2025年03月28日复核了本呈报中 的财务方针、净值泄漏、利润分拨情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容不 存在作假记录、误导性泄漏或者症结遗漏。   基金照料东说念主承诺以忠实信用、发愤尽责的原则照料和欺诈基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔泄漏。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本呈报中财务良友也曾审计。安永华明司帐师事务所（特殊通常合伙）为本基金出具了尺度 无保寄望见的审计呈报，请投资者稳重阅读。   本呈报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                        第 1页，共 47页                                                                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                               第 2页，共 47页                                                                  中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                           第 3页，共 47页                    中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                           §2 基金简介 基金称号             中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 基金简称             中信建投稳泰债券 基金主代码            009236 基金运作花样           契约型依期通达式 基金合同收效日          2021 年 01 月 12 日 基金照料东说念主            中信建投基金照料有限公司 基金托管东说念主            宁波银行股份有限公司 呈报期末基金份额总额       478，058，047.80 份 基金合同存续期          不依期                         本基金在严格限度投资组合风险和保持金钱流动性的前 投资标的                  提下，力求为基金份额持有东说念主获取超过事迹相比基准的投资                       呈报。                         本基金将密切追踪分析宏不雅经济运作事况和金融市集运                       行趋势，从上至下决定类属金钱成立及组合久期，并依据内                       部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取 投资策略                       的投资策略主要包括债券类属成立策略、久期照料策略、收                       益率弧线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨                       慎投资的基础上，力求达成组合的稳健升值。 事迹相比基准                     中证轮廓债指数收益率                         本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币 风险收益特征                       市集基金，低于搀和型基金和股票型基金。         形势                 基金照料东说念主                 基金托管东说念主 称号               中信建投基金照料有限公司           宁波银行股份有限公司           姓名     朱伟                     朱广科 信息线路负责           研究电话   010-59100208           0574-87050338 东说念主           电子邮箱   zhuweibj@csc.com.cn    custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话           4009-108-108           0574-83895886 传真               010-59100298           0574-89103213                  北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅          中国浙江宁波市鄞州区宁东路 注册地址                  苑 3 号楼 1 室             345 号                  北京市东城区向阳门内大街 188       中国浙江宁波市鄞州区宁东路 办公地址                  号鸿安国外大厦 6、8 层          345 号 邮政编码             100010                 315100                           第 4页，共 47页                        中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 法定代表东说念主               黄凌                              陆华裕 本基金采选的信息线路报纸名       中国证券报 称 登载基金年度呈报正文的照料       www.cfund108.com 东说念主互联网网址 基金年度呈报备置地点          基金照料东说念主及基金托管东说念主住所     形势                  称号                                  办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊通常合              北京市东城区东长安街 1 号东方广场 司帐师事务所                伙）                            安永大楼 17 层 01-12 室                中信建投基金照料有限公司                  北京市东城区向阳门内大街 188 号鸿 注册登记机构                                              安国外大厦 6、8 层            §3 主要财务方针、基金净值泄漏及利润分拨情况                                                              金额单元：东说念主民币元 标 本期已达成收益             24，145，590.80          9，848，064.54         12，596，685.56 本期利润                28，552，165.47          13，187，049.67           8，702，941.68 加权平均基金份额本期                  0.0625                 0.0425               0.0281 利润 本期加权平均净值利润                   5.45%                  3.91%                2.65% 率 本期基金份额净值增长                   5.81%                  3.99%                2.69% 率 标 期末可供分拨利润            74，545，676.00          31，983，003.12        20，971，383.21 期末可供分拨基金份额                  0.1559                 0.1032               0.0676 利润 期末基金金钱净值           561，594，168.98         344，157，432.88       330，970，383.21 期末基金份额净值                    1.1747                 1.1102               1.0676 基金份额累计净值增长                  17.47%                 11.02%                6.76% 率                              第 5页，共 47页                         中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 的金额为期末未分拨利润的已达成部分；如果期末未分拨利润的未达成部分为负数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分拨利润（已达成部分相抵未达成部分）。 列数字。                       份额净值增                事迹相比基            份额净值增                事迹相比基     阶段                长率尺度差                准收益率标     ①－③       ②－④             长率①                 准收益率③                         ②                   准差④ 昔时三个月         1.78%     0.08%      2.71%     0.10%    -0.93%    -0.02% 昔时六个月         2.27%     0.09%      3.87%     0.11%    -1.60%    -0.02%     昔时一年      5.81%     0.08%      7.89%     0.09%    -2.08%    -0.01%     昔时三年     13.00%     0.06%     16.84%     0.07%    -3.84%    -0.01% 自基金合同生       17.47%     0.05%     22.68%     0.06%    -5.21%    -0.01%  效起于今 较                             第 6页，共 47页                    中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 注：基金合同收效当年按本体存续期筹划，不按系数这个词当然年度进行折算。   无。                        §4 照料东说念主呈报   中信建投基金照料有限公司（以下简称“中信建投基金”）于 2013 年 9 月 9 日在北京成立，注 册成本 4.5 亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要策动公开召募证券投资 基金召募、销售、照料，特定客户金钱照料以及中国证监会许可的其他业务。   限度呈报期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共 59 个。   中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务握手，加强投研体系建筑，注意中枢 投资东说念主才的积聚、培养，握住栽植主动投资照料才智。同期，中信建投基金加强客户体系建筑，积 极拓展渠说念，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保障机构的互助力度。中信建投基金各 项业务有序开展，为进一步发展奠定了风雅的基础。   中信建投基金动作基金照料公司，接管“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户 的信任；悉力于经过恒久发愤，打造具有影响力的品牌。  姓名        职务          任本基金的基金经     证       说明                        第 7页，共 47页                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                       理（助理）期限          券                                        从                                   离任   业                      任职日历                                   日历   年                                        限                                             中国籍，1992 年 11 月生，马里                                             兰大学司帐学硕士。2016 年 9                                             月加入中信建投基金照料有限                                             公司，曾任运营照料部基金会                                             计、交易部交易员、投资部-固                                             收投资部基金司理助理，现任                                             本公司固定收益部基金司理，                                             担任中信建投凤凰货币市集基 潘泓宇   本基金的基金司理       2021-04-01   -    7年   金、中信建投添鑫宝货币市集                                             基金、中信建投稳泰一年依期                                             通达债券型发起式证券投资基                                             金、中信建投景明一年依期开                                             放债券型发起式证券投资基                                             金、中信建投中证同行存单 AAA                                             指数 7 天持有期证券投资基金、                                             中信建投双鑫债券型证券投资                                             基金基金司理。 注：1、基金司理任职日历、离任日历根据基金照料东说念主对外皮露的任免日历填写。首任基金司理，任 职日历为基金合同收效日。 的关联规章。   本呈报期内，本基金照料东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作照料办法》、          《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》、                              《公开召募证券投资基金销售机 构监督照料办法》、         《证券投资基金照料公司公说念交易轨制领导看法》、基金合同和其他关联法律法例， 本着忠实信用、发愤尽责的原则照料基金金钱，在严格限度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求 最大利益。本呈报期内，基金运作举座正当合规，莫得损伤基金份额持有东说念主利益。   本基金照料东说念主根据《证券投资基金照料公司公说念交易轨制领导看法》等法例制定了《中信建投 基金照料有限公司公说念交易照料办法》。公司通过科学、制衡的投资有计划体系，加强交易分拨姿首的 里面限度，并通过责任轨制、经由和工夫技能保证公说念交易原则的达成。同期，通过监察稽核、事 后分析和信息线路来保证公说念交易过程和散伙的监督。                        第 8页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   本呈报期内，本基金照料东说念主严格推论《证券投资基金照料公司公说念交易轨制领导看法》，完善相 应轨制及经由，通过系统和东说念主工等各式花样在各业务姿首严格限度交易公说念推论。公司通过对不同 时期窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数目均 可合聚合释，未发现不同投资组合之间存在非公说念交易的情况。   本呈报期内未发现本基金存在异常交易行径。本呈报期内，未出现波及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量向上该证券当日成交量 5%的情况。   呈报期内，我国主要宏不雅经济方针平稳运行，经济范围稳步扩大，国内坐褥总值增长 5%，城镇 新增作事 1256 万，城镇恬逸率平均 5.1%，住户糜费价钱高潮 0.2%，宏不雅逆周期调节政策冉冉批次 出台，对楼市和股市均起到了很好的提振效果，企业和住户的信心也握住加强；货币政策方面，央 行全年共计裁减 7 天逆回购利率 30BP，保证了银行间流动性合理充裕，灵验的裁减了社会融资成本，   呈报期内，同胞具在严控信用风险和流动性风险的前提下择时调整久期和杠杆，为基金份额持 有东说念主谋取恒久融会呈报。   限度呈报期末中信建投稳泰债券基金份额净值为 1.1747 元，本呈报期内，基金份额净值增长率 为 5.81%，同期事迹相比基准收益率为 7.89%。   预测后市，我国经济总量在握住增大，经济结构也在握住优化，新质坐褥力范围也在加速冲突 工夫壁垒，社会运行遵循快速栽植，住户可主管收入加多，糜费信心得到进一步强化；政策方面， 策也将保持流动性合理充裕，为社会融资起到积极孝顺；举座来看，债券市蚁集在较低的收益率窄 幅波动。   本呈报期内，本基金照料东说念主相连法律法例和业务发展需要，进一步纠正、完善了公司里面轨制； 组织多项合规培训，加强职工的风险果断和合规果断；针对投资研究等要点业务，加大查验力度， 促进公司业务正当合规、稳健策动；积极参与新家具、新业务的假想，提议合规建议，对基金宣传                         第 9页，共 47页                  中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规照料责任，灵验驻扎风险，回避违游记径的发生。   本呈报期内，本基金照料东说念主所照料的基金举座运作正当合规。本基金照料东说念主将连接以风险限度 为中枢，对峙基金份额持有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基 金安全、合规运作。   根据中国证监会关联规章和基金合同约定，本基金照料东说念主严格按照企业司帐准则、中国证监会 关联规章、中国证券投资基金业协会关联指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值筹划的复核牵累。   本基金照料东说念主已制定基金估值和份额净值计价的业务照料轨制，明确基金估值的圭表和工夫； 建立了估值委员会，由公司分担运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资关联部门、固定收 益部、多元金钱成立部、研究部、特定金钱照料部、稽控合规部、风险照料部、运营照料部的部门 负责东说念主。本基金照料东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老到各样投资品种的估值原则和具体估 值圭表。估值经由中包含风险监测、限度和呈报机制。基金照料东说念主改变估值工夫，导致基金金钱净 值的变化在 0.25%以上的，对所取舍的关联估值工夫、假设及输入值的稳妥性研究司帐师事务所的 专科看法。基金司理可参与估值原则和方法的计划，但不参与估值价钱的最终有计划和推论。   本呈报期内，参与估值经由各方之间无症结利益冲突。   本基金照料东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务合同，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据。   本基金本呈报期内未实施利润分拨，相宜关联法例及基金合同的规章。   本基金本呈报期未发生连气儿二十个责任日基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低 于 5000 万元的情形。                   §5 托管东说念主呈报   本呈报期内，宁波银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在中信建投稳泰一年依期通达债 券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵照《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》偏激他关联法律法例、基金合同和托管合同的关联规章，不存在损伤基金份额持有东说念主利 益的行径，透顶守法尽责地履行了应尽的义务。                    第 10页，共 47页                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   本呈报期内，本托管东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激他关联法律法例、基金合 同和托管合同的规章，对本基金照料东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金金钱净值的筹划、基 金份额申购赎回价钱的筹划以及基金用度开支等方面进行了崇拜地复核，未发现本基金照料东说念主存在 损伤基金份额持有东说念主利益的行径。   本呈报中的财务方针、净值泄漏、收益分拨情况、财务司帐呈报（注：“财务司帐呈报”中的 “各关联方投成本基金的情况”、“金融器具风险及照料”部分以及“基金份额持有东说念主信息”部分 均未在托管东说念主复核范围内）、投资组合呈报等数据着实、准确和无缺。                        §6 审计呈报 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          尺度无保寄望见 审计呈报编号          安永华明（2025）审字第 70069507_A21 号 审计呈报标题              审计呈报 审计呈报收件东说念主             中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金全体基                     金份额持有东说念主                         咱们审计了中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券                     投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的金钱欠债表，                         咱们合计，后附的中信建投稳泰一年依期通达债券型发起 审计看法                     式证券投资基金的财务报表在系数症结方面按照企业司帐准则                     的规章编制，公允反应了中信建投稳泰一年依期通达债券型发                     起式证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年                     度的策动效果和净值变动情况。                       咱们按照中国注册司帐师审计准则的规章推论了审计工                     作。审计呈报的“注册司帐师对财务报表审计的牵累”部分进                     一步评释了咱们在这些准则下的牵累。按照中国注册司帐师职 形成审计看法的基础           业说念德守则，咱们孤苦于中信建投稳泰一年依期通达债券型发                     起式证券投资基金，并履行了处事说念德方面的其他牵累。咱们                     战胜，咱们获取的审计笔据是充分、稳妥的，为发表审计看法                     提供了基础。                       第 11页，共 47页                  中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 强调事项             无 其他事项             无                    中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金管                  理层对其他信息负责。其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计呈报。                    咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也                  分歧其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息               相连咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，                  在此过程中，磋议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程                  中了解到的情况存在症结不一致或者似乎存在症结错报。                    基于咱们已推论的责任，如果咱们细目其他信息存在症结                  错报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。                    照料层负责按照企业司帐准则的规章编制财务报表，使其                  达成公允反应，并假想、推论和调节必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或失误导致的症结错报。                    在编制财务报表时，照料层负责评估中信建投稳泰一年定 照料层和治理层对财务报表的责                  期通达债券型发起式证券投资基金的不竭策动才智，线路与持 任                  续策动关联的事项（如适用），并欺诈不竭策动假设，除非计划                  进行算帐、拒绝运营或别无其他本质的取舍。                    治理层负责监督中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式                  证券投资基金的财务呈报过程。                    咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误                  导致的症结错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则执                  行的审计在某一症结错报存在时总能发现。错报可能由于作弊                  或失误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务                  报表使用者依据财务报表作出的经济有计划，则常常合计错报是                  症结的。                    在按照审计准则推论审计责任的过程中，咱们欺诈处事判                  断，并保持处事怀疑。同期，咱们也推论以下责任：                    （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表症结错报 注册司帐师对财务报表审计的责   风险，假想和实施审计圭表以应付这些风险，并获取充分、适 任                当的审计笔据，动作发表审计看法的基础。由于作弊可能波及                  通同、伪造、挑升遗漏、作假泄漏或凌驾于里面限度之上，未                  能发现由于作弊导致的症结错报的风险高于未能发现由于失误                  导致的症结错报的风险。                    （2）了解与审计关联的里面限度，以假想稳妥的审计圭表，                  但方针并非对里面限度的灵验性发表看法。                    （3）评价照料层选用司帐政策的稳妥性和作出司帐推断及                  关联线路的合感性。                    （4）对照料层使用不竭策动假设的稳妥性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对中信建投稳泰一年依期开                  放债券型发起式证券投资基金不竭策动才智产生症结疑虑的事                      第 12页，共 47页                          中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                          项或情况是否存在症结不细目性得出论断。如果咱们得出论断                          合计存在症结不细目性，审计准则要求咱们在审计呈报中提请                          报表使用者稳重财务报表中的关联线路；如果线路不充分，我                          们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于限度审计呈报日可                          获取的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致中信建投稳泰                          一年依期通达债券型发起式证券投资基金不成不竭策动。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应关联交易和事项。                            咱们与治理层就计划的审计范围、时期安排和症结审计发                          现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得关心                          的里面限度缺点。 司帐师事务所的称号                安永华明司帐师事务所（特殊通常合伙） 注册司帐师的姓名                 王珊珊                        朱燕 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈报日历                   2025-03-28                            §7 年度财务报表 司帐主体：中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31    上年度末 2023 年 12 月         资 产              附注号                                              日                  31 日 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，270，420.91           291，291.28 结算备付金                                        1，800，910.89         8，932，782.96 存出保证金                                           18，262.33            30，635.03 交易性金融金钱                  7.4.7.2           877，001，911.15       570，298，124.16 其中：股票投资                                                 -                    -     基金投资                                                -                    -     债券投资                                   877，001，911.15       570，298，124.16     金钱救济证券投资                                            -                    -     贵金属投资                                               -                    -     其他投资                                                -                    - 养殖金融金钱                   7.4.7.3                        -                    - 买入返售金融金钱                 7.4.7.4                        -                    - 应收算帐款                                                   -        24，966，631.42 应收股利                                                    -                    - 应收申购款                                                   -                    - 递延所得税金钱                                                 -                    -                              第 13页，共 47页                            中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 其他金钱                                                       -                         - 金钱悉数                                          880，091，505.28            604，519，464.85                                          本期末 2024 年 12 月 31        上年度末 2023 年 12 月        欠债和净金钱               附注号                                                 日                      31 日 负 债： 短期借款                                                       -                         - 交易性金融欠债                                                    -                         - 养殖金融欠债                     7.4.7.3                         -                         - 卖出回购金融金钱款                                     317，991，913.65            235，014，722.20 应付算帐款                                              86，400.01             25，017，685.59 应付赎回款                                                      -                         - 应付照料东说念主报酬                                           142，144.49                 87，205.47 应付托管费                                              47，381.49                 29，068.48 应付销售服务费                                                    -                         - 应付投资照看人费                                                    -                         - 应交税费                                               39，894.16                 34，927.23 应付利润                                                       -                         - 递延所得税欠债                                                    -                         - 其他欠债                       7.4.7.5                189，602.50               178，423.00 欠债悉数                                          318，497，336.30            260，362，031.97 净金钱： 实收基金                       7.4.7.6            478，058，047.80            309，999，000.00 未分拨利润                      7.4.7.7             83，536，121.18             34，158，432.88 净金钱悉数                                         561，594，168.98            344，157，432.88 欠债和净金钱悉数                                      880，091，505.28            604，519，464.85 注：呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1747 元，基金份额总额 478，058，047.80 份。 司帐主体：中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 本呈报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                             本期 2024 年 01 月 01       上年度可比期间 2023            项 目                 附注号          日至 2024 年 12 月 31       年 01 月 01 日至 2023                                                    日                   年 12 月 31 日 一、营业总收入                                         32，846，898.82            18，154，190.03 其中：进款利息收入                      7.4.7.8             171，969.93              185，157.88      债券利息收入                                                    -                     -      金钱救济证券利息收入                                                -                     -      买入返售金融金钱收入                                    304，350.57              182，512.57      其他利息收入                                                    -                     -                               第 14页，共 47页                            中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 其中：股票投资收益                      7.4.7.9                    -                 -      基金投资收益                                               -                 -      债券投资收益                   7.4.7.10        27，964，003.64     14，447，534.45      金钱救济证券投资收益                                           -                 -      贵金属投资收益                                              -                 -      养殖器具收益                   7.4.7.11                    -                 -      股利收益                     7.4.7.12                    -                 -      其他投资收益                                               -                 - 号填列） 减：二、营业总支拨                                      4，294，733.35      4，967，140.36 其中：卖出回购金融金钱支拨                                  1，998，518.09      3，403，855.86 三、利润总额（损失总额以“-”号                              28，552，165.47     13，187，049.67 填列） 减：所得税用度                                                   -                 - 四、净利润（净损失以“-”号填列）                             28，552，165.47     13，187，049.67 五、其他轮廓收益的税后净额                                             -                 - 六、轮廓收益总额                                      28，552，165.47     13，187，049.67 司帐主体：中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 本呈报期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日           项 目                               实收基金            未分拨利润             净金钱悉数 一、上期期末净金钱                    309，999，000.00    34，158，432.88   344，157，432.88 二、本期期初净金钱                    309，999，000.00    34，158，432.88   344，157，432.88 三、本期增减变动额（减少以“-”             168，059，047.80    49，377，688.30   217，436，736.10 号填列） （一）、轮廓收益总额                                -    28，552，165.47    28，552，165.47 （二）、本期基金份额交易产生的              168，059，047.80    20，825，522.83   188，884，570.63 净金钱变动数（净金钱减少以                               第 15页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            178，059，056.66   22，061，523.94   200，120，580.60 （三）、本期向基金份额持有东说念主分                    -               -                - 配利润产生的净金钱变动（净金钱 减少以“-”号填列） 四、本期期末净金钱             478，058，047.80   83，536，121.18   561，594，168.98                       上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日         项 目                        实收基金            未分拨利润           净金钱悉数 一、上期期末净金钱             309，999，000.00   20，971，383.21   330，970，383.21 二、本期期初净金钱             309，999，000.00   20，971，383.21   330，970，383.21 三、本期增减变动额（减少以“-”                   -   13，187，049.67    13，187，049.67 号填列） （一）、轮廓收益总额                         -   13，187，049.67    13，187，049.67 （二）、本期基金份额交易产生的                    -               -                - 净金钱变动数（净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款                         -               -                - （三）、本期向基金份额持有东说念主分                    -               -                - 配利润产生的净金钱变动（净金钱 减少以“-”号填列） 四、本期期末净金钱             309，999，000.00   34，158，432.88   344，157，432.88 报表附注为财务报表的构成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署:        黄凌                张欣宇                       谭保民    —————————          —————————                 —————————    基金照料东说念主负责东说念主           主管司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主   中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 照料委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕2955 号《对于准予中信建投稳泰一年依期 通达债券型发起式证券投资基金注册的批复》、机构部函〔2020〕3386 号《对于中信建投稳泰一年 依期通达债券型发起式证券投资基金脱期召募备案的回函》核准，由中信建投基金照料有限公司依 照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型依期通达式，存续期限不定，初度诞生召募不包括认购 资金利息共召募东说念主民币 309，999，000.00 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊通常合伙)普华永 说念中天验字(2021)第 0044 号验资呈报赐与考证。经向中国证监会备案，                                      《中信建投稳泰一年依期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 12 日谨慎收效，基金合同收效日的基金份 额总额为 309，999，000.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.00 份基金份额。本基金的基金管                        第 16页，共 47页                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 理东说念主为中信建投基金照料有限公司，基金托管东说念主为宁波银行股份有限公司。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投 资基金基金合同》的关联规章，本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括债券(包 括国债、央行单据、金融债、所在政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超等短期融 资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、金钱救济证券、债券 回购、银行进款(包括合同进款、依期进款、奉告进款等)、货币市集器具、同行存单、国债期货以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关联规章)。本基金不 投资股票、可转机债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等金钱。如法律法例或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳妥圭表后，不错将其纳入投资范围，其投 资比例谨守届时有师法律法例或关联规章。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低 于基金金钱的 80%。但应通达期流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，在每次通达期前一个月、 通达期及通达期收尾后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。通达期内，本基金每个交易 日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金金钱净值的 5%，在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除 国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的事迹相比基准为：中证轮廓债指数收益率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体会 计准则、解释以及《金钱照料家具关联司帐处理规章》和其他关联规章（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会对于 证券投资基金估值业务的领导看法》、《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》、《证券投资基金 信息线路内容与姿首准则第 2 号》、《证券投资基金信息线路编报功令第 3 号》、                 《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联规章。   本财务报表以本基金不竭策动为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，着实、无缺地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 景况以及 2024 年度的策动效果和净值变动情况等关联信息。   本基金司帐年度取舍公积年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所取舍的货币均为东说念主民币。除有荒芜说明外，均以东说念主民币                       第 17页，共 47页                        中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融金钱（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或金钱）或权益 器具的合同。   （1）金融金钱分类   本基金的金融金钱于开动阐明时根据照料金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本计量的金融金钱；   （2）金融欠债分类   除由于金融金钱转变不相宜拒绝阐明条件或连接涉入被转变金融金钱所形成的金融欠债除外， 本基金的金融欠债于开动阐明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融金钱或金融欠债。   辩认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不动作灵验套期工 具的养殖器具，按照取得时的公允价值动作开动阐明金额，关联的交易用度在发生时计入当期损益；   辩认为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值动作开动阐明金额，相 关交易用度计入其开动阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，取舍公允价值进行后续计量，其公允 价值变动形成的利得或损失察入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融金钱，取舍本体利率法阐明利息收入，其拒绝阐明、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含症结融资因素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按摄影当于系数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述取舍简化计量方法除外的金融金钱，本基金在每个估值日评估其 信用风险自开动阐明后是否也曾显耀加多，如果信用风险自开动阐明后未显耀加多，处于第一阶段， 本基金按摄影当于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率计 算利息收入；如果信用风险自开动阐明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按摄影当于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率筹划利 息收入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影当于系数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率筹划利息收入；   本基金在每个估值日评估关联金融器具的信用风险自开动阐明后是否已显耀加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在开动阐明日发生违约的风险，以细目金融器具估量存续期内发生违约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的散伙而细目 的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或发愤即可获                          第 18页，共 47页                    中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 得的关联昔时事项、刻下景况以及畴昔经济景况预测的合理且有依据的信息；   当对金融金钱预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已发 生信用减值的金融金钱；   当本基金不再合理预期大约一都或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金获胜减记该金融 金钱的账面余额；   当收取该金融金钱现款流量的合同权力拒绝，或该收取金融金钱现款流量的权力已转变，且符 合金融金钱转变的拒绝阐明条件的，金融金钱将拒绝阐明；   本基金已将金融金钱系数权上险些系数的风险和报酬转变给转入方的，拒绝阐明该金融金钱； 保留了金融金钱系数权上险些系数的风险和报酬的，不拒绝阐明该金融金钱；本基金既莫得转变也 莫得保留金融金钱系数权上险些系数的风险和报酬的，分别下列情况处理：搁置了对该金融金钱控 制的，拒绝阐明该金融金钱并阐明产生的金钱和欠债；未搁置对该金融金钱限度的，按照其连接涉 入所转变金融金钱的进程阐明关联金融金钱，并相应阐明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 取舍本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的牵累已履行、搁置或届满，则对金 融欠债进行拒绝阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者转变一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联金钱或欠债，假设出售金钱或者转变欠债的有序 交易在关联金钱或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关联金钱或欠债 的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大约投入的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该金钱或欠债订价时为达成其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或线路的金钱和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有遑急意 义的最低头绪输入值，细目所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日大约取得的同样金钱 或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值外关联金钱或欠债获胜 或障碍可不雅察的输入值；第三头绪输入值，关联金钱或欠债的不可不雅察输入值。   每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的不竭以公允价值计量的金钱和欠债进行重新 评估，以细目是否在公允价值计量头绪之间发生转机。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如下原则细目公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日大约取得的同样金钱或欠债在活跃市集上未经调整 的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，应采 用最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成着实反应公允 价值的，应付报价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值 工夫中磋议不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，如果该限制是针对金钱持                      第 19页，共 47页                        中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 有者的，那么在估值工夫中不应将该限制动作特征磋议。此外，基金照料东说念主不应试虑因巨额持有相 关金钱或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应取舍在刻下情况下适用况兼有阔气可利用数据和其他信息 救济的估值工夫细目公允价值。取舍估值工夫细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在 无法取得关联金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金照料东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规章估值。   当本基金具有抵销已阐明金融金钱和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可推论的， 同期本基金计划以净额结算或同期变现该金融金钱和反璧该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以相 互抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此除外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列示， 不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转机所引起的转入基金的 实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已达成损益平准金和未达成损益平准金。已达成损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成收益/（损失）占基金净值比例筹划的金 额。未达成损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成利得/ （损失）占基金净值比例筹划的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。未实 现损益平准金与已达成损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利 润/（累计损失）”。   （1）进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期进款，按 合同规章的利率及持有期重新筹划进款利息收入，并根据提前支取所本体收到的利息收入与账面已 阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融金钱在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和金钱救济证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率筹划的金额 扣除适用情况下的关联税费后的净额阐明为投资收益，在证券本体持有期内逐日计提；   治理交易性金融金钱的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融金钱的账面余额 的差额扣除适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；                          第 20页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    （3）治理养殖器具的投资收益于成交日阐明，并按治理养殖器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的关联税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；    （4）买入返售金融金钱收入，按本体利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；    （5）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产 生的预估升值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失；    （6）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金金钱加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额大约可靠计量时赐与阐明。    本基金的照料东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金招揽关联服务的期间计入 当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按本体利率法筹划，本体利率法与直线 法各异较小的则按直线法筹划。    本基金兼并类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额持 有东说念主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分拨利润中的未达成部分为正数，包括基金策动行动产生的未达成损益以及基金份额交易产 生的未达成平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已达成部分；若期末未分 配利润的未达成部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已达成部分相抵未 达成部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净金钱转出。    策动分部是指本基金内同期满摆布列条件的构成部分：    （1）该构成部分大约在日常行动中产生收入、发生用度；    （2）大约依期评价该构成部分的策动效果，以决定向其成立资源、评价其事迹；    （3）大约取得该构成部分的财务景况、策动效果和现款流量等关联司帐信息。    如果两个或多个策动分部具有相似的经济特征，况兼满足一定条件的，则合并为一个策动分部。    本基金目下以一个策动分部运作，不需要进行分部呈报的线路。    本基金本呈报期无其他遑急的司帐政策和司帐推断。                        第 21页，共 47页                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报      本基金本呈报期未发生司帐政策变更。      本基金本呈报期无司帐推断变更。      本基金本呈报期无症结司帐极端的内容和更正金额。      （1）升值税      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的规章，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）照料东说念主欺诈基金买卖股票、 债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税； 进款利息收入不征收升值税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的奉告》的规章，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交游利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充通 知》的规章，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；      根据财政部、国度税务总局财税〔2016〕140 号《对于明确金融、房地产拓荒、解释扶植服务 等升值税政策的奉告》的规章，资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具照料东说念主为 升值税征税东说念主；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕56 号《对于资管家具升值税关联问题的奉告》的规章， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具照料东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用浅近计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管家具照料东说念主未分别 核算资管家具运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管家具照料东说念主可取舍分别 或汇总核算资管家具运营业务销售额和升值税应征税额；      根据财政部、国度税务总局财税〔2017〕90 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策 的奉告》的规章，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具照料东说念主运营资管家具提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规章细目销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售 额；      升值税附加税包括城市调节建筑税、解释费附加和所在解释附加，以本体交纳的升值税税额为 计税依据，分别按规章的比例交纳。      （2）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2004〕78 号《对于证券投资基金税收政策的奉告》的规章， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）照料东说念主欺诈                        第 22页，共 47页                          中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税；      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕1 号《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》的规章， 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税〔2008〕132 号《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得关联个东说念主所得税政策的奉告》的规章，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个 东说念主所得税。                                                                       单元：东说念主民币元          形势             本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                                  1，270，420.91                      291，291.28 就是：本金                                 1，264，629.59                      290，863.17       加：应计利息                              5，791.32                          428.11       减：坏账准备                                     -                               - 依期进款                                             -                               - 就是：本金                                            -                               -       加：应计利息                                     -                               -       减：坏账准备                                     -                               - 其中：进款期限 1 个月以内                                   -                               -       进款期限 1-3 个月                                -                               -       进款期限 3 个月以上                                -                               - 其他进款                                             -                               - 就是：本金                                            -                               -       加：应计利息                                     -                               -       减：坏账准备                                     -                               -          悉数                           1，270，420.91                      291，291.28                                                                       单元：东说念主民币元                                       本期末 2024 年 12 月 31 日          形势                          成本            应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                               -               -                -               - 贵金属投资-金交所黄金合                     -               -                -               - 约            交易所市集    358，728，150.49    2，893，890.43   362，660，890.43    1，038，849.51   债券       银行间市集    500，586，245.08    8，211，620.72   514，341，020.72    5，543，154.92                悉数   859，314，395.57   11，105，511.15   877，001，911.15    6，582，004.43                               第 23页，共 47页                          中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 金钱救济证券                           -               -                -               - 基金                               -               -                -               - 其他                               -               -                -               -         悉数          859，314，395.57   11，105，511.15   877，001，911.15    6，582，004.43                                      上年度末 2023 年 12 月 31 日         形势                          成本            应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                               -               -                -               - 贵金属投资-金交所黄金合                     -               -                -               - 约             交易所市集   266，679，158.76    2，899，744.66   269，850，344.66      271，441.24   债券        银行间市集   295，460，011.48    3，083，779.50   300，447，779.50    1，903，988.52                悉数   562，139，170.24    5，983，524.16   570，298，124.16    2，175，429.76 金钱救济证券                           -               -                -               - 基金                               -               -                -               - 其他                               -               -                -               -         悉数          562，139，170.24    5，983，524.16   570，298，124.16    2，175，429.76      无余额。      无余额。                                                                       单元：东说念主民币元         形势              本期末 2024 年 12 月 31 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                      -                               - 应付赎回费                                            -                               - 应付证券出借违约金                                        -                               - 应付交易用度                                   24，602.50                        8，423.00 其中：交易所市集                                         -                               -      银行间市集                               24，602.50                        8，423.00 应付利息                                             -                               - 预提用度                                    165，000.00                      170，000.00         悉数                              189，602.50                      178，423.00                                                                金额单元：东说念主民币元         形势                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                               第 24页，共 47页                             中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                   基金份额（份）                       账面金额 上年度末                                   309，999，000.00               309，999，000.00 本期申购                                   178，059，056.66               178，059，056.66 本期赎回（以“-”号填列）                          -10，000，008.86               -10，000，008.86 本期末                                    478，058，047.80               478，058，047.80                                                                     单元：东说念主民币元  形势            已达成部分                   未达成部分                   未分拨利润悉数 上年度末              31，983，003.12            2，175，429.76              34，158，432.88 本期期初              31，983，003.12            2，175，429.76              34，158，432.88 本期利润              24，145，590.80            4，406，574.67              28，552，165.47 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基 金申购款    基              -1，095，533.93                                             -140，467.18              -1，236，001.11 金赎回款 本期已分                               -                          -                       - 配利润 本期末               74，545，676.00            8，990，445.18              83，536，121.18                                                                     单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024       上年度可比期间 2023 年 01 月           形势                                年 12 月 31 日                01 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                    90，913.38                    54，513.18 依期进款利息收入                                             -                           - 其他进款利息收入                                             -                           - 结算备付金利息收入                                   80，286.04                  130，228.08 其他                                              770.51                     416.62           悉数                              171，969.93                   185，157.88      无。                                                                     单元：东说念主民币元                                   第 25页，共 47页                       中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            形势                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入                     15，533，114.22               14，888，042.29 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                              -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                              -                           - 入 悉数                               27，964，003.64               14，447，534.45                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月            形势                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                         30，182，830.91               13，600，858.73 减：交易用度                               38，862.50                   20，275.00 买卖债券差价收入                         12，430，889.42                 -440，507.84      无。      无。                                                             单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           形势称号                           年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                                       -                           - ——债券投资                            4，406，574.67                3，338，985.13 ——金钱救济证券投资                                   -                           - ——基金投资                                       -                           - ——贵金属投资                                      -                           - ——其他                                         -                           -                           第 26页，共 47页                           中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 ——权证投资                                          -                           - 减：应税金融商品公允价值变动                                  -                           - 产生的预估升值税 悉数                                    4，406，574.67                3，338，985.13                                                                 单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           形势                               年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                      0.01                           - 悉数                                           0.01                           - 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金金钱的比例按持有期间递减且不低 于 25%。      无。                                                                 单元：东说念主民币元                         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 01 月           形势                               年 12 月 31 日             01 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                    45，000.00                   50，000.00 信息线路费                                  120，000.00                  120，000.00 证券出借违约金                                         -                           - 账户调节费                                   37，200.00                   37，200.00 悉数                                     202，200.00                  207，200.00      限度金钱欠债表日，本基金并不必作线路的或有事项。      本基金的基金照料东说念主于 2025 年 3 月 19 日宣告 2025 年度第 1 次分成，向限度 2025 年 3 月 20 日 止在本基金注册登记东说念主中信建投基金照料有限公司登记在册的全体持有东说念主进行收益分拨，按每 10 份 基金份额派发红利 0.48 元。                关联方称号                                 与本基金的关系                               第 27页，共 47页                             中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 中信建投基金照料有限公司                           基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司                             基金托管东说念主、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司                           基金照料东说念主的鼓动、基金销售机构 中信建投利信成本照料（北京）有限公司                     基金照料东说念主的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般营业条件签订。    无。    无。                                                                  金额单元：东说念主民币元                              本期                                                     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日                                                        至 2023 年 12 月 31 日   关联方称号                       日                    成交金额           占当期债券成交             成交金额            占当期债券成交                                    总额的比例                               总额的比例 中信建投证券股份      1，575，173，462.51          100.00%    659，598，889.60          100.00% 有限公司                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                             上年度可比期间              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12                         月 31 日   关联方称号                                                          日                    成交金额          占当期债券回购              成交金额            占当期债券回购                                  成交总额的比例                              成交总额的比例 中信建投证券股      10，201，303，000.00        100.00%     20，440，025，000.00        100.00% 份有限公司    无。                                                                       单元：东说念主民币元                                  第 28页，共 47页                             中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月          形势                                年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照料 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费    应支付基金照料东说念主的净 照料费 注：支付基金照料东说念主中信建投基金照料有限公司的照料东说念主报酬按前一日基金金钱净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹划公式为： 日照料东说念主报酬＝前一日基金金钱净值×0.30%/当年天数。                                                                    单元：东说念主民币元                          本期 2024 年 01 月 01 日至 2024      上年度可比期间 2023 年 01 月          形势                                年 12 月 31 日               01 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管东说念主宁波银行股份有限公司的托管费按前一日基金金钱净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其筹划公式为： 日托管费＝前一日基金金钱净值×0.10%/当年天数。     无。                                                                    单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                         债券交易金额                  基金逆回购              基金正回购 银行间市集交易的各关                                    基金卖       交易金        利息收      交易金        利息支    联方称号              基金买入                                     出         额          入        额          出 -                              -       -           -         -       -            -               上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 银行间市集交易的各关              债券交易金额                  基金逆回购              基金正回购 联方称号                 基金买入          基金卖       交易金        利息收      交易金        利息支                                     出         额          入        额          出 宁波银行股份有限公司         20，006，016.39       -           -         -       -            -                                第 29页，共 47页                                中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                                     份额单元：份         形势               本期 2024 年 01 月 01 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 01 月                                年 12 月 31 日              01 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同收效日（2021 年 01 月                    10，000，000.00               10，000，000.00 呈报期初持有的基金份额                            10，000，000.00               10，000，000.00 呈报期间申购/买入总份额                                       -                           - 呈报期间因拆分变动份额                                        -                           - 减：呈报期间赎回/卖出总份额                         10，000，000.00                           - 呈报期末持有的基金份额                                        -               10，000，000.00 呈报期末持有的基金份额占基                                      -                     3.2258% 金总份额比例   无。                                                                   单元：东说念主民币元                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12    上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日   关联方称号                    月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日                  期末余额             当期利息收入           期末余额          当期利息收入 宁波银行股份有限公 司 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主宁波银行股份有限公司撑持，按同行利率或约定利率计息。   无。   无。   无。   无。                                  第 30页，共 47页                          中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报      无。      限度本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 88，005，302.66 元，是以如下债券动作质押：                                                         金额单元：东说念主民币元 债券代码       债券称号       回购到期日        期末估值单价       数目（张）       期末估值总额 悉数                                                930，000   100，355，857.20      限度本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 229，986，610.99 元，于 2025 年 01 月 07 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规章的比例折算为尺度债券后，不低于债券回购交易的余额。      本基金在日常策动行动中波及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金照料 东说念主制定了政策和圭表来识别及分析这些风险，并设定稳妥的风险名额及里面限度经由，通过可靠的 照料及信息系统不竭监控上述各样风险。      本基金照料东说念主的风险照料机构由董事会下属的公司风险限度与合规委员会、看护长、公司风险 照料委员会、风险照料部以及各个业务部门构成。公司实行全面、系统的风险照料，风险照料隐敝 公司系数计谋姿首、业务姿首和操作姿首。同期制定了系统化的风险照料圭表，对风险照料的系数这个词 经由进行评估和变嫌。本基金的基金照料东说念主在董事会下诞生风险限度与合规委员会，负责制定风险 照料的宏不雅政策，审议通过风险限度的总体秩序等；在照料层层面诞生风险照料委员会，计划和制 定公司日常策动过程中风险驻扎和限度秩序；在业务操作层面，由风险照料部负责息争并与各部门 互助完成运立场险照料。      本基金的基金照料东说念主对于金融器具的风险照料方法主如果通过定性和定量相相连的分析方法去 评估各式风险发生的可能性偏引发生可能给基金金钱变成的损失。从定性分析的角度启程，判断风 险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度启程，根据本基金的投资标的， 相连基金金钱所欺诈金融器具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化呈报，细目风险损 失的限定和相应置信进程，实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有计划，将风 险限度在可承受的范围内。                              第 31页，共 47页                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报       信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。       本基金的基金照料东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款存 放在本基金的托管东说念主或其他领有关联禀赋的银行，因而与银行进款关联的信用风险不症结。本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐， 违约可能性很小；在银行间同行市集等场外市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割花样进行限制以限度相应的信用风险。       本基金的基金照料东说念主建立了信用风险照料经由，通过对投资品种信用品级评估来限度证券刊行 东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。                                                          单元：东说念主民币元          短期信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                        -              30，130，823.01 A-1 以下                                     -                           - 未评级                                        -                           -            悉数                              -              30，130，823.01 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、及央行单据等。       无余额。                                                          单元：东说念主民币元          短期信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                        -                           - A-1 以下                                     -                           - 未评级                           19，696，824.33                9，926，689.89            悉数                 19，696，824.33                9，926，689.89                                                          单元：东说念主民币元          恒久信用评级     本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                          409，287，462.77              453，216，307.26 AAA 以下                       119，002，587.13               56，295，189.25 未评级                           41，492，946.85               20，729，114.75            悉数                569，782，996.75              530，240，611.26 注：以上按恒久信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行单据等。                        第 32页，共 47页                     中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    无余额。    无余额。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭逢资金枯竭的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有东说念主于通达期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现转折或因投资鸠合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理 的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东说念主于通达期内逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基 金照料东说念主在基金合同中假想了巨额赎回条件，约定在非常情况下赎回恳求的处理花样，限度因通达 申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。    于本期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融金钱款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不症结）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险照料规章》等法例的要求对本基金组结伴产的流动性风险进 行照料，通过孤苦的风险照料部门对本基金的组合持仓鸠合度方针、通顺受限制的投资品种比例以 及组合在短时期内变现才智的轮廓方针等流动性方针进行不竭的监测和分析。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱通顺 暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12（如有）。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱 花样借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不向上基金持有的债券投资的公允价值。    同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务景况、偿付才智及杠杆水对等进行必要的守法探问与严格的准入照料，以及 对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态调整等秩序严格照料本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制：根据质押 品的禀赋细目质押率水平；不竭监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值筹划足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                       第 33页，共 47页                                 中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性 金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间收尾根据市集利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金照料东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行照料。                                                                         单元：东说念主民币元 本期末 年 12      1 年以内              1-5 年           5 年以上         不计息               悉数 月 31   日 金钱 货币资  金 结算备  付金 存出保  证金 交易性 金融资     70，166，583.78    622，929，793.13   183，905，534.24            -   877，001，911.15  产 金钱总  计 欠债 卖出回 购金融     317，991，913.65                -               -             -   317，991，913.65 金钱款 应付清                     -                 -               -     86，400.01        86，400.01  算款 应付管 理东说念主报                 -                 -               -    142，144.49      142，144.49  酬 应付托                     -                 -               -     47，381.49        47，381.49  管费 应交税                     -                 -               -     39，894.16        39，894.16  费 其他负                     -                 -               -    189，602.50      189，602.50  债 欠债总  计                                      第 34页，共 47页                                  中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 利率敏 感度缺     -244，735，735.74   622，929，793.13   183，905，534.24     -505，422.65   561，594，168.98  口 上年度   末 年 12 月 31   日 金钱 货币资  金 结算备  付金 存出保  证金 交易性 金融资      110，926，604.19   427，793，602.16   31，577，917.81                -   570，298，124.16  产 应收清                      -                 -               -    24，966，631.42    24，966，631.42  算款 金钱总  计 欠债 卖出回 购金融      235，014，722.20                -               -                -   235，014，722.20 金钱款 应付清                      -                 -               -    25，017，685.59    25，017，685.59  算款 应付管 理东说念主报                  -                 -               -        87，205.47        87，205.47  酬 应付托                      -                 -               -        29，068.48        29，068.48  管费 应交税                      -                 -               -        34，927.23        34，927.23  费 其他负                      -                 -               -      178，423.00       178，423.00  债 欠债总  计 利率敏 感度缺     -114，833，408.74   427，793，602.16   31，577，917.81      -380，678.35   344，157，432.88  口 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率重新订价日或到期日孰早者                                       第 35页，共 47页                       中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 赐与分类。    假设      除市集利率除外的其他市集变量保持不变                           对金钱欠债表日基金金钱净值的影响金额（单元：东说念主民币                                      元）               关联风险变量的变动                                                      上年度末 2023 年 12 月 31                           本期末 2024 年 12 月 31 日                                                             日    分析            市集利率下落 25 个基            点            市集利率上升 25 个基                                    -6，744，795.71             -2，985，758.96            点    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的系数金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无症结外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的固定收益品种，因此无症结其他价钱风险。    公允价值计量散伙所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有遑急道理的输入值所属的最低 头绪决定：    第一头绪：同样金钱或欠债在活跃市集上未经调整的报价。    第二头绪：除第一头绪输入值外关联金钱或欠债获胜或障碍可不雅察的输入值。    第三头绪：关联金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元  公允价值计量散伙所属的头绪        本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一头绪                                         -                           - 第二头绪                           877，001，911.15               570，298，124.16 第三头绪                                         -                           -          悉数                    877，001，911.15               570，298，124.16                           第 36页，共 47页                        中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   对于公开市集交易的证券，若不存在活跃市集未经调整的报价(包括症结事项、新发未上市等原 因所致)，本基金不会于此期间将关联证券的公允价值列入第一头绪，并根据估值调整中取舍的对公 允价值计量举座而言具有遑急道理的输入值所属的最低头绪，细目关联投资的公允价值应属第二层 次或第三头绪。本基金以导致各头绪之间转机的事项发诞辰为阐明各头绪之间转机的时点。   本基金本呈报期末及上年度末均未持有非不竭的以公允价值计量的金融器具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   限度金钱欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。   限度金钱欠债表日，本基金无需要说明的其他遑急事项。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金照料东说念主批准。                         §8 投资组合呈报                                                  金额单元：东说念主民币元  序号               形势            金额           占基金总金钱的比例(%)       其中：股票                             -                     -       其中：债券                 877，001，911.15              99.65           金钱救济证券                        -                     -       其中：买断式回购的买入返售金融                   -                     -       金钱                          第 37页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报   无余额。   无余额。   无余额。   无。   无。   无。                                                金额单元：东说念主民币元  序号           债券品种           公允价值          占基金金钱净值比例(%)        其中：政策性金融债          173，314，375.01              30.86                        第 38页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                                                            金额单元：东说念主民币元                                                            占基金金钱净值比例  序号      债券代码    债券称号         数目(张)         公允价值                                                                (%)   无余额。   无余额。   无余额。   无。   无。 到公开逼迫、处罚的情形说明   呈报期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度拓荒银行在呈报编制日前一年内曾受 到国度金融监督照料总局北京监管局的处罚，中国星河证券股份有限公司在呈报编制日前一年内曾 受到中国东说念主民银行的处罚，中信证券股份有限公司在呈报编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚， 海通证券股份有限公司在呈报编制日前一年内曾受到中国东说念主民银行上海市分行、中国证监会的处罚， 中泰证券股份有限公司在呈报编制日前一年内曾受到国度外汇照料局山东省分局的处罚。   本基金对上述主体所刊行证券的投资有计划圭表相宜关联法律法例、基金合同及公司轨制的规章。 除上述主体外，基金照料东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调                            第 39页，共 47页                                 中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 查，或在呈报编制日前一年内受到公开逼迫、处罚的情形。      基金投资的前十名股票未超出基金合同规章的备选股票库。                                                                    单元：东说念主民币元 序号                      称号                                  金额      无余额。      无余额。      由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                               §9 基金份额持有东说念主信息                                                                     份额单元：份                                                  持有东说念主结构 持有东说念主户数        户均持有的基                                      机构投资者                   个东说念主投资者  （户）           金份额                               持有份额           占总份额比例       持有份额     占总份额比例          形势                      持有份额总和（份）                 占基金总份额比例                                    第 40页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 基金照料东说念主系数从业东说念主员持有                         0.00           0.0000% 本基金             形势                    持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等照料东说念主员、基金投资和研究部门负责                                      0 东说念主理有本通达式基金 本基金基金司理持有本通达式基金                                            0   限度 2024 年 1 月 12 日，中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金基金合同收效 届满三年。                     §10 通达式基金份额变动                                                     单元：份 基金合同收效日（2021 年 01 月 12 日）基金份额总额               309，999，000.00 本呈报期期初基金份额总额                                  309，999，000.00 本呈报期基金总申购份额                                   178，059，056.66 减：本呈报期基金总赎回份额                                  10，000，008.86 本呈报期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                   - 本呈报期期末基金份额总额                                  478，058，047.80                       §11 症结事件揭示   本呈报期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。   本呈报期内，基金照料东说念主、基金托管东说念主的专门基金托管部门无症结东说念主事变动。   本呈报期内，无波及基金照料东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。                         第 41页，共 47页                         中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报      本呈报期内，本基金投资策略未发生改变。      本呈报期内为本基金提供审计服务的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊通常合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊通常合伙）。呈报期内本基金应支付审计机构安永华明司帐 师事务所（特殊通常合伙）审计用度 45，000.00 元整，其已提供审计服务的连气儿年限为 1 年。            秩序 1                                    内容 受到稽察或处罚等秩序的主体                  照料东说念主 受到稽察或处罚等秩序的时期                  2024 年 05 月 16 日 采取稽察或处罚等秩序的机构                  中国证监会北京监管局 受到的具体秩序类型                      责令改正                                违犯《证券期货策动机构私募金钱照料业务照料办 受到稽察或处罚等秩序的原因                                法》等 照料东说念主采取整改秩序的情况（如提议整改意            公司积极进行整改，限度本呈报期末已向中国证监会 见）                             北京监管局提交完成整改呈报。 其他 注：呈报期内基金照料东说念主的高等照料东说念主员无受稽察或处罚等情况。      本呈报期内，基金托管东说念主的托管业务部门偏激关联高等照料东说念主员无受稽察或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                         股票交易            应支付该券商的佣金          交易单元数 券商称号              成交金    占当期股票成                   占当期佣金总        备注            量                            佣金                    额     交总额的比例                    量的比例 中信建投证 券 注：1、本呈报期内，本基金租用的交易单元未发生变更。 司公募基金证券交易用度照料办法》，基金照料东说念主取舍证券公司参与证券交易的尺度和圭表如下： （1）取舍证券公司参与证券交易的尺度 基金照料东说念主根据本身合规风控才智、信息系统建筑水平、运营及交易服务才智、研究服务才智、产 品照料范围等情况，审慎取舍财务景况风雅，策动稳健表率，系统运行安全，合规风控才智、运营                           第 42页，共 47页                               中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报 及交易服务才智、研究服务才智较强的证券公司参与证券交易。 （2）取舍证券公司参与证券交易的圭表 基金照料东说念主指定专东说念主负责参与证券交易的证券公司的准入评估，并根据评估散伙完成与证券公司的 合同签订及交易佣金费率的细目等责任。 基金照料东说念主建立了“证券研究呈报质地评分机制”“证券轮廓研究服务评分体系”等，每季度组织 公募投研部门完成对已互助证券公司的研究服务打分评价，评价散伙是细目/调整证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考。 金照料东说念主线路的《中信建投基金照料有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024 年度）》呈报期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本基金家具年度呈报呈报期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年上半年度仍谨守适用中国证监会原《对于完善证券投资 基金交易席位轨制关联问题的奉告》以及本基金照料东说念主原《中信建投基金照料有限公司公募基金交 易单元照料办法》的关联规章。                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                                基金交                债券交易                        债券回购交易                权证交易                                                                                 易                                                                                    占                                                                                    当                                                                                    期                                                                        占当          基 券商                                                     占当期债            期权      成   金                          占当期债 称号                                                     券回购成      成交    证成      交   成          成交金额            券成交总          成交金额                                                        交总额的      金额    交总      金   交                          额的比例                                                         比例             额的      额   总                                                                        比例          额                                                                                    的                                                                                    比                                                                                    例 中信 建投    1，575，173，462.51   100.00%   10，201，303，000.00   100.00%    -        -   -   - 证券  序号               公告事项                       法定线路花样                   法定线路日历         中信建投稳泰一年依期通达债         说明书（更新）                                    第 43页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报      券型发起式证券投资基金基金      家具良友摘抄更新      中信建投基金照料有限公司旗      告指示性公告      中信建投稳泰一年依期通达债      年第 4 季度呈报      对于中信建投稳泰一年依期开      放债券型发起式证券投资基金      加多部分代销机构及开展费率      优惠的公告      对于调整中信建投稳泰一年定      期通达债券型发起式证券投资      金额、最低赎回份额及最低持有      份额限制的公告      中信建投稳泰一年依期通达债      日常申购、赎回业务公告      对于调整中信建投稳泰一年定      期通达债券型发起式证券投资      基金在直销中心申购首先金额      的公告      对于调整中信建投稳泰一年定      期通达债券型发起式证券投资      公司最低申购金额、最低赎回份      额及最低持有份额限制的公告      对于中信建投稳泰一年依期开      放债券型发起式证券投资基金      加多上海好买基金销售有限公      司及开展费率优惠的公告      对于调整中信建投稳泰一年定      期通达债券型发起式证券投资      公司最低申购金额、最低赎回份      额及最低持有份额限制的公告      对于调整中信建投稳泰一年定      期通达债券型发起式证券投资      公司最低申购金额、最低赎回份      额及最低持有份额限制的公告                            第 44页，共 47页                      中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报      下部分基金 2023 年年度呈报提      示性公告      中信建投稳泰一年依期通达债      年年度呈报      中信建投基金照料有限公司旗      告指示性公告      中信建投稳泰一年依期通达债      年第 1 季度呈报      中信建投稳泰一年依期通达债      家具良友摘抄更新      中信建投基金照料有限公司旗      告指示性公告      中信建投稳泰一年依期通达债      年第 2 季度呈报      中信建投基金照料有限公司旗      示性公告      中信建投稳泰一年依期通达债      年中期呈报      中信建投基金照料有限公司旗      告指示性公告      中信建投稳泰一年依期通达债      年第 3 季度呈报      中信建投基金照料有限公司关      司帐师事务所的公告      中信建投基金照料有限公司关      的公告      中信建投基金照料有限公司直      更的公告                §12 影响投资者有计划的其他遑急信息                            第 45页，共 47页                                中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报            呈报期内持有基金份额变化情况                                     呈报期末持有基金情况 投     持有基金 资     份额比例 者 序                                                   赎回     达到或者      期初份额    申购份额                                     持有份额           份额占比 类 号                                                   份额     向上 20%的 别     时期区间 机        20241231 构       20240101-                                      家具专有风险   本基金在呈报期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者向上基金总份额 20%的情形，在 市集流动性不及的情况下，如遇投资者巨额赎回或鸠合赎回，基金照料东说念主可能无法以合理的价钱及 时变现基金金钱，有可能对基金净值产生一定的影响，以致可能引发基金的流动性风险。     本基金不向个东说念主投资者公开销售。      《中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》；      《中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金托管合同》；     基金照料东说念主、基金托管东说念主处。     投资者不错在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                      第 46页，共 47页 中信建投稳泰一年依期通达债券型发起式证券投资基金 2024 年年度呈报                    中信建投基金照料有限公司                     二〇二五年三月三十一日   第 47页，共 47页